火币行情分析周报:BTC合规市场期货本周持仓量维持在高点,成交变得活跃

本周,受美国风险事件的影响,市场波动剧烈。其中,美元指数一度上涨至94.32的高位,但随后也迎来了大幅回调,最低触及92.48。

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总结

宏观环境:

英国央行购债购买计划遭泄露;三大股指连续大涨,经济继续复苏,失业人数降低;风险事件拖累美元,黄金周内大涨70美元。

币币交易:

•     技术分析:BTC本周拉高横盘,市场或将迎来牛市;ETH本周突破上行,或将突破前期高点。

•     稳定币: USDT本周持续增发;USDT溢价率持续为负。

•     矿工:比特币挖矿算力持续回落;ETH挖矿Gas持续震荡。

•     链上指标: BTC长期NUPL指标突破去年高点;BTC难度均线带标准差重回0.05阈值下方,市场前景看涨。

•     合规机构:本周灰度信托BTC/ETH锁仓量持续快速增长。

衍生品市场:

•     BTC期货持仓平稳缓慢上升,基差逐渐扩大。BTC合规市场期货本周持仓量维持在高点,成交变得活跃,

BTC永续合约方面,资金费率波动较大,基本为负

•     BTC期权持仓量持续逐步增长达到近期高点,BTC期权IV基本趋平,短期IV下跌明显,

BTC各期权skew大约在15%到20%之间,比较接近

•     ETH合约持仓波动不大,稍有降低后回升,基差逐渐升高,ETH永续合约方面,波动幅度较大

•     ETH期权持仓量创新高,ETH中短期期权IV相对稳定,短期IV有所降低。各期限skew维持在20%附近

市场热点:

•       业内预测市场在美国大选中绽放光芒。

三大股指连续大涨,经济继续复苏,失业人数降低

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美联储一如预期保持政策不变,根据美国经济数据显示,首次申领失业救济金人数较上周下降

截至美股周四收盘,道指收涨1.95%,至28390.18点;纳指收涨2.59%,至11890.93点;标普收涨1.95%,至3510.45点。

7000人。

风险事件拖累美元,黄金周内大涨70美元

本周,受美国风险事件的影响,市场波动剧烈。其中,美元指数一度上涨至94.32的高位,但随后也迎来了大幅回调,最低触及92.48。美元走弱,黄金则强势上扬,金价日内大涨70美元。有分析称,鉴于风险事件的不确定性,金价可能会出现大幅回调,但是昨天金价大涨,显示黄金多头至少目前还认为不管大选结果如何,未来都会出现大规模的财政刺激措施。

技术分析:BTC本周拉高横盘,市场或将迎来牛市

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技术分析:BTC本周在横盘很久后选择方向,走出一波上升行情,之后在16000整数关口下方高位横盘。目前处于历史高点,获利盘很多,下周可能需要一定的时间整理后才能会选择方向后继续上攻。

技术分析:ETH本周突破上行,或将突破前期高点 

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技术分析: ETH本周同样出现了一波上升行情,突破了前期下行阻力线,形成了一波强势的上升趋势。行情或将突破前期高点。

稳定币:USDT本周持续增发

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数 据 来 源 :Coinsummer.io

USDT 本周持续增发,增发量约3亿。

稳定币:USDT溢价率持续为负

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数 据 来 源 :Coinsummer.io

本周溢价率持续为负,USDT需求下降。

比特币挖矿算力持续回落

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本周比特币算力持续回落,7日均值为115.1EH/s,难度为16.78T。

链上指标:BTC长期NUPL指标突破去年高点

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简单来说链上数据未实现盈亏比, 通过监控地址转入时间,以及现在的价格,计算持币地址盈亏情况。该指数主要反应市场情绪。

长期NUPL只计算账龄大于155天的UTXO数据

 长账龄NUPL指标显示相对长期的比特币持仓者情绪在本周持续处于信仰阶段, 突破去年高点,中长线来看目前价格可能承载一定的压力。

链上指标:BTC难度均线带标准差重回0.05阈值下方,市场前景看涨

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难度均线带是使用比特币挖掘难度的简单移动平均值(200d, 128d,90d,60d,40d,25d,14d)创建的均线带的指标。从历史上看,均线带标准差小的时期一直是很好的购买机会。

BTC难度均线带标准差重回0.05阈值下方,各时间区间移动平均值离散程度较小,短、中、长期挖矿难度差别较小,短期算力较低,矿工持续流出,市场前景看涨。

(难度均线带标准差是一种市场指标,它使用标准化的标准差来量化难度均线带。从历史上看,高压缩

(低标准差)区域一直是很好的购买机会。标准差阈值在此处设置为0.05。)

本周灰度信托BTC/ETH锁仓量持续快速增长

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灰度本周BTC/ETH锁仓量持续快速增长。

对于灰度投资者分为两类,一类是打算配置比特币的合规机构,另一类是溢价套利投资者。     数据表明,机构投资者和套利投资者非常活跃。

BTC期货持仓平稳缓慢上升,基差逐渐扩大

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比特币合约持仓方面,本周持仓量比较平稳并且在缓慢上升,成交量也平稳上升。基差逐渐扩大

BTC合规市场期货本周持仓量维持在高点,成交变得活跃

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本周CME期货合约持仓量维持在高点,成交量周一周二逐渐减少,周三之后开始增加,成交开始变得活跃。

BTC永续合约方面,资金费率波动较大,基本为负

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本周主流合约交易所BTC永续合约资金费率波动较大,基本为负

BTC期权持仓量持续逐步增长达到近期高点

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BTC期权当前持仓量约29亿美金,在逐步增长并且达到了近期最高点。

BTC期权IV基本趋平

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本周BTC期权各期限IV反弹基本趋平,各期限IV十分接近。月度合约持仓量3.3万币,年底名义持仓4.31万币。

BTC各期权skew大约在15%20%之间,比较接近

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注:偏度是用delta绝对值为0.25 的Call IV减去Put IV,Skew.com 网站该数据是采用相相反的差  

期权skew正在向Call越来越贵的方向移动,各期限skew大约在15%-20%,比较接近

ETH永续合约方面,波动幅度较大

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ETH主流合约交易所永续合约资金费率围绕0上下波动,波动幅度较大

ETH期权持仓量创新高 

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ETH截止10月30日持仓量5.1亿美金,创了新高。

业内预测市场在美国大选中绽放光芒

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通过这次大选,V神提出预测市场相比较选前民调或预测模型而言更为准确。预测市场由于小众,市场流动性往往不足。不过这几年有所发展,此次大选期间的预测市场中市场流动性有很大的提高,根据Coingecko 平台的统计,几家预测市场特朗普合约 24 小时交易量累计超过1500万美金。

在预测市场中还不乏Polymarket这种引入了Defi AMM机制和USDC的去中心化平台。Defi+去中心化预测市场的概念似乎很有意思。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。