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​平均真实波幅ATR

平均真实波幅ATR是一个非常实用的技术指标,可以帮助大家合理建仓入市,减仓止损,及时盈利!

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导语

今天是【新手课堂】系列的第二篇,讲解平均真实波幅ATR指标。ATR又称 Average true range平均真实波动范围,简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。

01

ATR的含义

真实波幅均值(ATR)起初应用于股票市场分析,是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机,是显示市场变化率的反趋向指标。

真实波动幅度均值(ATR)是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具,它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括:参数设置,入市,止损,获利等,甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。

02    

ATR的计算方法

平均真实波幅(ATR)的计算方法:

 1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅

    2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅

 3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅

今日振幅、今日最高与昨收差价,今日最低与昨收差价中的最大值,为真实波幅,在有了真实波幅后,就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。至于用多久计算,不同的使用者习惯不同,10天、20天乃至65天都有。

03

合理分配资金

在日常的炒币过程中,大家会习惯同时持有多个Token。如何合理的分配自己的资金到每个Token上是大部分所面临的问题,均数法是大多数人选择实用的方法,就是将资金平均分配到每个Token上。

虽然均数法很简单也很容易操作,但是这样会出现一个问题,不同的Token有不同的市场表现,有的很活跃有的很不活跃长期横盘,若采用均数法持有不同token,那么活跃的token所带来的收益和亏损都会超过不活跃的token。

这时候ATR就能很好的解决这个问题,大家可以通过ATR更好的分配自己的资金

用HT和BNB举例子

HT:

今天HT的ATR为$0.2293,相当于价格(写稿时$3.42)的6.705%;

BNB:

今天BNB的ATR为$1.9951,相当于价格(写稿时$33.45)的5.96%;

显然HT今天的活跃性大于BNB。假设手头有10万美金资金,我们可以设定让上述两个Token的ATR波动等于总资金的1%的波动,那么10万美金的1%为1000美金,

1000/0.2293=4361.1

假设我们今天买入HT,按照价格$3.42计算,应当买入HT的资金是14,914.96美金;

1000/1.9951=501.23

假设我们今天买入BNB,按照价格$33.45计算,应当买入BNB的资金是16,766.08美金;

通过资金分配的不同,我们大体可以使这两个token的正常波动对投资组合的影响大致相等。

04

动态调整止损

除非你是巴菲特这样的绝对价值投资者,否则对投资者设定止损是极其重要的事情,10%的亏损只需要11%的盈利即可弥补,20%的亏损,则需要25% 的盈利才可弥补,50%的亏损,必须要100%的盈利才能弥补。及时止损,是为下一次交易留下足够的弹药,对于长期获利,意义重大。

利用ATR设定止损其实很简单,大体就是选择一个基准价位,然后减去一个系数调整后的ATR。比如有的投资者喜欢选择前一天的收盘价格,有的投资者喜欢选择前一日的最高价作为基准价位,至于减去的值,快进快出的交易者会选择0.8,喜欢做长线交易的会选择2甚至3。

还是拿HT举例子,如果投资者对其后市看好(比如瑞海君),可以利用ATR计算止损价。

我们选择HT的$3.42作为基准,如果喜欢快进快出的就减去0.8*ATR,即0.8*0.2293=0.18344,相当于买入HT后下跌超过5.363%,价格跌破 $3.23656 便止损。

同理计算BNB,以价格$33.45作为基准,同样实用0.8作为系数,0.8*1.9951=1.59608,相当于买入BNB后下跌超过4.77%,价格跌破$31.85392即止损。

可见,虽然使用同样的系数,但是ATR会根据投资品种的特性自动调整实际的百分比止损值,这就比固定使用8%作为止损更具灵活性了,避免对某些token止损设置过小,过早被震荡出来,同时又对某些token止损设置过大,止损过慢,利润被侵蚀过多。

05

动态调整仓位

对于利用ATR来分配资金设定入市资金的投资者而言,ATR的另外一个效果就是可以动态调整仓位。

拿上述10万美金按1%资金=1ATR波动,买入14,914.96美金的HT为例;

加入买完之后HT一直横盘,即无大涨也无大跌,这时HT的ATR就会下跌,假设从$0.2293下跌到$0.225,投资者可以重新计算仓位。依旧按照1%资金=1ATR波动计算,

1000/0.225=4444.44

按照价格$3.42计算,应当买入HT的资金是15,200美金,相当于可以加仓285美金!

俗话说的好,横有多长竖有多高,有经验的投资者都明白,长期盘整往往是大方向出现的前兆。

06

ATR的优势

1,让自己更加容易出场。

2,减少自己的盲目进场心,

3,扩大自己的资金利用率

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